3 novembre 2010

Una mela al giorno: I Trading System Trend Following

I Trading System si dividono in diverse categorie: oggi prenderemo in esame i cosiddetti Trend Following;


Essi sono progettati per guadagnare nei trend consistenti degli strumenti finanziari, dalle variazioni significative di prezzo che spostano l’equilibrio dello stesso più in alto o più in basso. Il termine stesso, Trend Following, indica proprio questa capacità di individuare i trend del mercato e di seguirli nel loro svolgersi. L’obiettivo è quello di prendere la fetta più grande possibile del trend, aprendo le posizioni appena il movimento si manifesta e chiudendole quando il movimento segnala l’esaurimento della spinta rialzista o ribassista. 
Quindi si comprerà in alto per rivendere ancora più in alto, si venderà in basso per ricomperare poi ancora più i basso. I mercati finanziari trascorrono la maggior parte del loro tempo in fasi laterali (circa il 70 – 75% del tempo complessivo): questo comporta che i Trading System Trend Following generino i loro profitti in archi temporali brevi, con operazioni molto profittevoli. 


Ma questa discordanza tra la durata dei periodi laterali e quella dei periodi di trend comporta in genere l’accumulo di numerose piccole perdite da parte del sistema che sarà bilanciata da pochi ma sostanziosi guadagni.
Complessivamente, quindi, il rapporto tra operazioni vincenti e perdenti sarà a favore delle seconde: tuttavia la perdita media sarà molto inferiore al guadagno medio di ciascuna operazione in modo da rendere la somma complessiva di profitti e perdite ampiamente positiva. I Trading System Trend Following vengono in genere costruiti con diversi meccanismi per filtrare i mercati laterali: questo permette di ridurre notevolmente la serie di perdite consecutive e quindi ridurre il rischio associato al metodo di trading. D’altra parte queste regole tendono a ritardare l’ingresso sul mercato anche quando partono i trend: dovranno quindi essere bilanciati in modo corretto i benefici e gli aspetti negativi di questi filtri. 





Questa tipologia di sistemi automatici per il trading è la più diffusa perché si avvicina alla psicologia della maggior parte dei trader il cui obiettivo e la cui volontà è di guadagnare quando si manifestano sul mercato i trend di maggiore respiro;è anche la più difficile da seguire poiché il numero elevato di perdite consecutive e l’incapacità di generare profitto per lunghi periodi di tempo portano a perdere fiducia nel sistema e ad accumulare stress.
Questi due elementi comportano in genere da parte del trader la decisione di non seguire più il sistema perdendo di conseguenza le operazioni vincenti che seguono alle serie negative. L’errore che si commette con più frequenza nell’utilizzo di sistemi automatici di questo tipo è quello di seguirli in modo discrezionale: interrompendo la ripetizione delle operazioni dopo un certo numero di operazioni negative e riprendendo ad operare dopo un’operazione vincente . 
Il risultato complessivo è quello di eseguire la maggior parte delle operazioni perdenti e di non eseguire quasi tutte quelle vincenti ossia esaurimento del capitale e fallimento del trader, ma non per colpa del sistema automatico, piuttosto per l’incapacità da parte del trader di seguire il sistema. Quindi quando si decide di operare con un Trading System di questa categoria è necessario avere bene presente i suoi meccanismi, i tipi di mercato nei quali può generare profitto e i limiti dal punto di vista di operazioni sbagliate e perdite consecutive. In realtà e più in generale, è necessario sempre avere presente che un sistema automatico è capace di generare profitto solo in certe fasi di mercato mentre in altre può solo difendersi, cercando di limitare le perdite: i Trend Following guadagnano molto in poco tempo e perdono poco per tanto tempo; è questa una caratteristica basilare da non sottovalutare nella scelta di un T.S.


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