27 marzo 2014

Quant Investor Portfolio: Il nuovo TS di TradingFacile

Buongiorno cari lettori, oggi proponiamo un nuovo sistema che lavora su di un vasto paniere di mercati: 



è un portafoglio composto da differenti sistemi che operano in base a modelli quantitativi sviluppati su logiche di mercato tra loro complementari.
Il testing e la validazione sono stati effettuati su 17 anni di dati storici, attraverso un modello di valutazione e ranking proprietario sviluppato attorno al metodo di massima verosimiglianza, grazie al quale è possibile minimizzare i rischi di overfitting che corrono altri metodi di backtesting classici quali analisi out-of-sample e analisi walk-forward.
Il Portfolio di sistemi si propone in massima parte di investire in mercati azionari ed obbligazionari globali, ottimizzando qualitativamente e quantitativamente il security-picking e determinandone il controvalore di esposizione in funzione delle fasi di RiskON/RiskOFF dei sottostanti utilizzati dall’algoritmo.
Ulteriori algoritmi inoltre sfruttano contemporaneamente le opportunità di guadagno offerte dai mercati valutari e delle commodities.
Tali caratteristiche sono perfette per l’investitore di medio/lungo termine che cerca un portafoglio diversificato e profitti mediamente superiori al portafoglio 100% azionario, con una volatilità target inferiore.
È possibile replicare l’operatività in modalità completamente automatizzata, eliminando di conseguenza i fattori penalizzanti legati all’emotività tipica delle decisioni discrezionali.

Caratteristiche del Portfolio:      
  • Esposizione OVERNIGHT
  • Può operare sia al rialzo sia al ribasso anche contemporaneamente, in quanto i singoli contratti aperti seguono regole differenti.
  • Mercati seguiti:  S&P500, Dow Jones, Nasdaq100, Russel2000, Dax, Eurostoxx50, FTSE100, SMI, Nikkei, T-Bond, T-Notes, EurUsd, GbpUsd, UsdChf, UsdJpy, Oro.
  • Limitato numero di operazioni che permettono bassi costi di Slippage e Commissioni
  • Stop Loss: previsto in alcuni casi
  • Target: non previsto
  • Trailing stop: previsto in alcuni casi
  • Capitale minimo consigliato: € 25.000

Vantaggi: Trae profitto sia da prolungate tendenze che da inefficienze tecniche di mercato ottimizzando l’asset allocation in funzione delle opportunità offerte dai mercati globali.

Punti deboli: Come tutti i sistemi dalla spiccata componente momentum soffre nei periodi di lateralità prolungata.




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